Аннотация: Предметом исследования в настоящей работе является кредит в отрыве от экономической природы, как кредитора, так и заемщика. Объектом исследования являются математические основания моделирования феномена связанности заемщиков. Свое исследование автор начинает с анализа экономического содержания понятия связанности, сразу давая строго математическую интерпретацию используемым экономическим терминам. Далее автор подробно рассматривает как функциональные, так и стохастические аспекты связанности ссудозаемщиков, демонстрируя, при этом, неразрывную связь между самими этими аспектами. Методологической базой исследования являются теоретико-множественный и теоретико-вероятностный подходы. Прикладные аспекты моделирования кредитного портфеля излагаются в терминах алгебраической теории риска. Графическая иллюстрация основных результатов работы базируется на классических визуальных представлениях прямого произведения конечных множеств и на традиционных (квази) деревьях классификации. Первым, важнейшим, результатом данной работы можно считать выявление математически полного перечня возможных вариантов связанности заемщиков в функциональном и теоретико-вероятностном контекстах. При этом в работе приведены содержательные описания всех вариантов взаимосвязи в терминах заявленной предметной области. Приведенная в работе классификация связанности является новой. Аналогичные результаты до настоящего времени не были представлены ни в отечественной, ни в зарубежной литературе. Второй результат работы носит чисто практический характер: некоторые из полученных соотношений могут быть использованы при создании эффективных алгоритмов прямого анализа процессов риска в сложных системах.

Abstract: The object of study in the article is the credit, however it does not concern its economic essence regarding both the creditor, and the borrower. The key aspects of studу concern the mathematical foundations for modeling the  phenomenon of related borrowers. The author stars her research by analyzing economic maintenance of a phenomenon of being related, while directly giving strictly mathematical interpretation to the economic terms, which she employs. Further the author explicitly considers functional and stochastic aspects of coherence of borrowers, showing continuous connection among these aspects. The methodological basis of a research is formed with the set-theoretic and probability-theoretic approaches. Application-oriented aspects of the loan portfolio modeling are explained in terms of the algebraic theory of risk. The graphic illustration of the main results of operation is based on classical submissions of the Cartesian product of finite sets and on traditional (quasi) trees of classification. The key result of this  study is revealing of the complete mathematical list of possible options for the coherence of borrowers in the functional and probability-theoretic contexts. At the same time the article contains detailed descriptions of all possible relation options within the object field of study. This a  novel relation classification. Similar studies are not found among either Russian, or foreign studies so far. Another result of this study is a practical one, since some of the received ratios can be used in order to form efficient algorithms for the direct analysis of risk processes within the complicated systems.

Аннотация: Оценка риска развития систем является актуальной задачей для целого ряда отраслей знания. Это экономика и социология, техника и экология, системы, исследуемые на стыке различных научных дисциплин. Очень часто параметры таких систем носят дискретный характер, а множества их состояний конечны. Для оценки риска развития таких систем разработан пакет прикладных программ (ППП) "МультиМИР". Важным отличием ППП "МультиМИР" от аналогов является достижение для некоторых классов систем полиномиальной сложности вычислений, в то время как большинство аналогов предлагают лишь экспоненциальную сложность вычислений. В статье описываются: назначение ППП; основные идеи, положенные в основу алгоритмов; архитектура пакета; приведен обзор вариантов применения пакета. Концептуальной основой теории, использованной при разработке алгоритмов, реализованных в ППП "МультиМИР", является теоретико-вероятностный подход. В качестве конкретного математического аппарата был выбран формализм теории мультимножеств, который, по мнению автора, обладает максимально богатыми выразительными возможностями при исследовании описанной предметной области. В качестве системы программирования, использованной при разработке первой версии ППП, выбрана VBA-подсистема офисного пакета Microsoft Office. Выбор системы программирования обусловлен особенностями и пристрастиями основной целевой аудитории пакета - финансовых и банковских аналитиков. Использование ППП "МультиМИР" позволило впервые обеспечить возможность точного расчета таких нелинейных мер риска, как ожидаемая полезность, мера возмущенной вероятности, "Value at Risk" и т. п. для средних и больших однородных портфелей срочных финансовых инструментов без привлечения трудоемких аналитических методов. В отличие от традиционно применяемых для этих целей методов Монте-Карло подход, основанный на использовании описанного ППП, позволяет получать точное решение при использовании сравнимого объема ресурса процессорного времени. В том числе ППП "МультиМИР" может быть использован для верификации достоверности результатов, получаемых в рамках методов Монте-Карло, считающихся сегодня классическими в финансовом риск-менеджменте.

Abstract: Evaluation of risks of system development is an urgent task for a for a variety of disciplines such as economics and sociology, technology and ecology, the system studied at the intersection of different disciplines. Often the parameters of such systems are discrete, set of possible states is bounded. The application package “MultiMIR” was designed to evaluate risks of development in such systems. An important difference of “MultiMIR” from other application is in achievement of polynomial computational complexity for some classes of systems, while most analogues offer only exponential complexity. The article describes: purpose of the application, main ideas used as a basis for algorithms, application architecture. The author gives an overview of ways of using the application. The conceptual basis of the theory used in the development of algorithms implemented in “MultiMIR” is in theoretical probabilistic approach. As a specific mathematical apparatus the author has chosen formalism of theory of multisets, which, in author’s opinion, has the richest expressive possibilities for the study in the described the subject area. As a programming system used in the development of the first version of the application the author used VBA-subsystem office with Microsoft Office. The selection of the programming system is dictated by the features and preferences of the primary target of the package: banking and financial analysts. Using “MultiMIR” allowed for the first time to provide accurate calculation of such non-linear measures of risk as expected utility, distorted probability measure, "Value at Risk", and so on for medium and large homogeneous portfolios term financial instruments without involving time-consuming analytical methods. Unlike traditionally used for this purpose Monte Carlo method, approached based on the described above application allows obtaining an exact solution using a comparable amount of CPU resource. “MultiMIR” application can also be used for verification of reliability of the results obtained using Monte Carlo methods considered classical in the financial risk management.