Правильная ссылка на статью:
Уразаева Т.А..
Пакет прикладных программ «МультиМИР»: архитектура и применение
// Кибернетика и программирование. – 2014. – № 5.
– С. 34-61.
DOI: 10.7256/2306-4196.2014.5.12962.
DOI: 10.7256/2306-4196.2014.5.12962
Читать статью
Аннотация: Оценка риска развития систем является актуальной задачей для целого ряда отраслей знания. Это экономика и социология, техника и экология, системы, исследуемые на стыке различных научных дисциплин. Очень часто параметры таких систем носят дискретный характер, а множества их состояний конечны. Для оценки риска развития таких систем разработан пакет прикладных программ (ППП) "МультиМИР". Важным отличием ППП "МультиМИР" от аналогов является достижение для некоторых классов систем полиномиальной сложности вычислений, в то время как большинство аналогов предлагают лишь экспоненциальную сложность вычислений. В статье описываются: назначение ППП; основные идеи, положенные в основу алгоритмов; архитектура пакета; приведен обзор вариантов применения пакета. Концептуальной основой теории, использованной при разработке алгоритмов, реализованных в ППП "МультиМИР", является теоретико-вероятностный подход. В качестве конкретного математического аппарата был выбран формализм теории мультимножеств, который, по мнению автора, обладает максимально богатыми выразительными возможностями при исследовании описанной предметной области. В качестве системы программирования, использованной при разработке первой версии ППП, выбрана VBA-подсистема офисного пакета Microsoft Office. Выбор системы программирования обусловлен особенностями и пристрастиями основной целевой аудитории пакета - финансовых и банковских аналитиков. Использование ППП "МультиМИР" позволило впервые обеспечить возможность точного расчета таких нелинейных мер риска, как ожидаемая полезность, мера возмущенной вероятности, "Value at Risk" и т. п. для средних и больших однородных портфелей срочных финансовых инструментов без привлечения трудоемких аналитических методов. В отличие от традиционно применяемых для этих целей методов Монте-Карло подход, основанный на использовании описанного ППП, позволяет получать точное решение при использовании сравнимого объема ресурса процессорного времени. В том числе ППП "МультиМИР" может быть использован для верификации достоверности результатов, получаемых в рамках методов Монте-Карло, считающихся сегодня классическими в финансовом риск-менеджменте.
Ключевые слова: система, визуальное моделирование, риск, процесс риска, мера риска, Value at Risk, VaR, однородный портфель, срочный финансовый инструмент, метод Монте-Карло
Библиография:
Papadimitriou, C. H. Computational complexity / C. H. Papadimitriou. – New York: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1994. – 523 p.
Hornby, D. Consolidation in the data center: simplifying IT environments to reduce total cost of ownership / D. Hornby, K. Pepple. – Santa Clara, CA: Sun Microsystems, 2003. – 205 p.
Sipser, M. Introduction to the Theory of Computation / M. Sipser. – Boston: Thomson Course Technology, 2006. – 431 p.
Уразаева, Т. А. Методология моделирования риска портфелей срочных финансовых инструментов / Т. А. Уразаева // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 5 – С. 456-465.
Уразаева, Т. А. Модели связанных заемщиков в нотации диаграмм деятельности UML / Т. А. Уразаева // Управление конкурентоспособностью региона: стратегии, модели, информационно-аналитическое обеспечение: Региональная научно-практическая конференция. Ч. 1. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011. – С. 202-206.
Уразаева, Т. А. Пакет прикладных программ «МультиМир» в практике анализа кредитного риска / Т. А. Уразаева //